资产负债管理 (ALM)
- Price: US$ 400.00
- 出版商: KESDEE
- 课程单元数: 28
- 课程长度: 56-84 小时
- 语言: 英语
- 申购期限: 12个月
深入详细的资产负债挂历基础知识库， 最好案例讲解以及施行向导
资产负债管理 (ALM)
在今天这个不稳定的市场中，与日俱增的新金融产品和不断变化的法规制度，使资产负债管理成为银行业，保险公司和金融机构的关键功能。
在我们的这个课程中，您不但会学习到最全面，最新，最深入的资产负债管理策略，您还能得到创造，管理和执行这些策略的所有必须工具。
在您认证学习完我们的这套课程后，您就能成功掌握以下技能：
- 管理资产和负债, 使其符合法规，偿付能力，流动性的要求
- 管理及分流风险
- 减少资产和负债中的失调
- 为ALM建立策略性方向
- 增值创建, 根据风险调整的收益(RAROC)和资本分配
您还可以免费使用我们的ALM在线课程
准备好了吗？今天就开始吧。
资产负债管理课程包括了28个单元，每个单元2-3个小时。具体课程题目包括了：
- 资产负债管理的领域和关联
- 利息风险
- 外币兑换风险
- 商品风险
- 股票风险
- 流动资产风险
- 信誉风险
- 利率情景表
- 短期长期风险
- ALM的本质和重要性
- 金融的不稳定性
- 法规的发起
ALM的9部分框架：
- 策略框架
- 组织框架
- 操作框架
- 分析框架
- 技术框架
- 信息报告框架
- 性能测量框架
- 法规和规框架
- 控制框架
ALM 策略：
- 收益曲线分析
- 收益曲线类型
- 分析收益曲线
- 套利债券策略
- 收益曲线利率差距分析的实行
- 差距报告
- 不同物件切槽的考虑
- 收入冲击
- 差距局限
- 重建策略
- 优点和局限
- 资产重组策略
- 负债重组策略
- 资产负债表外策略
模拟和场景性分析：
- 测量风险位置
- 场景和结果
- 模拟模式
- 后测
- 无特定到期物件
- 商务策略
- 蒙特卡洛模拟
- 软件套装
期限：
- 期限与收益
- 期限与到期
- 期限与息票
- 长期债券期限
- 证券组合期限
- 资产负债表外期限
- 差距与期限
- 付款频率
- 风险管理策略
- 股份和借贷机会期限
- 复杂物件期限
- 杠杆反向飘逸
- 零息票收益曲线
内部风险管理策略：
- 致力
- 免疫
- 索引
- 动态管理
- 利率期望
基点价值：
- 资产负债表内的基点价值计算
- 资产负债表外的基点价值计算
- 证券组合的基点价值
债券凸性：
- 债券凸性的定义
- 债券凸性计算
- 债券凸性和收益
- 债券凸性, 到期日，息票和价格更改
- 证券组合的债券凸性
- 正负面债券凸性
数据概念：
- 数据侧量
- 正常发行
- 相互关联
- 不稳点性和标准偏差
风险期价值：
- 测量风险暴露
- VaR数值
- VaR优点和局限
- VaR外汇点和选项
- VaR外汇远期
- VaR普通股份
- VaR定息证券
- 证券组合的VaR
- VaR
ALM组织的应用：
- ALCO的组成
- ALCO的范围
- 资产
- ALCO 会议
- ALCO数据要求
ALM政策和过程：
- 资金汇转价格
- ALM
奖金审计：
20个关于资产负债管理的金融计算器
1. 在给定信心水平的标准偏差
2. 给定标准偏差的置信度水平
3. 期限
4. 一个证券组合的期限
5. 使用零息票收益曲线期限
6. 分期付款资产期限
7. 不平衡先进周转期限
8. 产权期限
9. 债券凸性
10. 不平衡现金周转债券凸性
11. 一个债券的基点价
12. 一个远期利率协议(FRA)的基点
13. 一个证券组合的基点价
14. 一个息票支付债券的基点价
15. 偏差分散方式
16. VaR不同重量
17. 差距收入冲击
18. 远期利率计算器
19. 零息票收益计算其
20. VaR的需求期和置信度水平
