风险价值(VaR)

 

• Price: US$ 300.00
• 出版商: KESDEE
• 课程单元数: 16
• 课程长度: 32-48 小时
• 语言: 英语
• 申购期限: 12 个月

此课程共有16个单元, 每单元2-3小时课时, 课程题目包括：

 回顾统计概念

•  数据性指标：中心趋向指标和分散指标
•  正常分布的标准衍生和信心间隔的数据性关系
•  关联性和波动性以及计算它们的方法

 风险价值

•  风险价值
•  贸易和银行业书籍
•  估计风险价值和它们的长处和弱点
•  风险价值的长处和局限性
•  外币兑换点的风险价值, 外币兑换期权位置, 常见股票, 固定收入资本投资组合和更多的风险价值应用

 分析性技巧的风险价值应用

•  分析性技巧 
•  间隙, 时间段, 模拟和风险价值
•  每个技巧的概念和假设
•  在各类参数中对每个技巧进行比较和分析
•  真实案例学习中的技巧应用

 法规问题

•  市场风险是如何被规范化的
•  规范化资本的目的
•  资本费用实行对策

 风险价值模式

•  测量风险价值：参数式，历史性模拟和蒙特拉尔模拟
•  根据它们特点，优点，和确定来比较方法
•  风险价值的实施

 压力测试

•  使用压力测试作为一个辅助性风险价值分析工具
•  建立假设性和历史性场景
•  实行压力测试场景到市场风险模式中
•  风险管理员在压力测试中增长的使用 

回溯测试

• 回溯测试
• 回溯测试的不同种类

风险管理系统

• 选择风险管理软件供应商
• 市场上主要的软件供应商，供应产品及其特点

案例学习：巴林银行,奥兰治县和Metallgesellschaft

 高级风险价值模式

•  新兴风险价值形式:风险价值的组成部分和Del VaR      
•  单个贸易使用这些模式在总风险价值上的影响
•  蒙特卡尔模拟的开发
•  使用蒙特卡尔模拟的变动减少技巧

 高级测试波动性和关联性

•  波动性和波动性群集
•  条件性波动性模式: 指数移动平均对策和广义异方差条件自回归模型（GARCH）    
•  时间错误的重要性和崩溃对关联性的冲击以及对风险价值计算的影响

 高级场景分析和压力测试

•  聚集压力测试
•  最大化损失和极端价值论
•  系统性压力测试是如何用来帮助压力测试韵律的

 风险调节性能指标

•  风险调节性能指标的需要
•  风险资本和风险资本在收入（或盈利）波动性， 盈利风险， 和资产波动性的测量详情
•  风险调节性能测量的资本调节

工作帮助

•  测量工具
•  揭发
•  全球最好实践
•  标尺数据      
•  政策模板

风险价值的计算器

1. 时间长度

2. 在一个给定标准衍生下的信心水平

3. 在一个给定信心水平下的标准衍生

4. 风险价值变动 –两个资产投资组合

5. 要求期间和信心水平的风险价值

6. 未分散和分散的风险价值

7. 股票的风险价值

8. 一个远期利率协议的风险价值

9. 简森指标

10. 莎普指标

11. 雷特诺指标

12. 变动相关变动

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